Hejsa

Jeg er i gang med at arbjede med et større paneldatasæt, hvor jeg bruger xtmelogit i STATA til at lave logistisk modelsøgning på en række afhængige variable.

Jeg er her nået frem til nogle slutmodeller, som jeg gerne vil validere med andre metoder end -2loglikelihood-statistikken og signifikanstest af parameterestimaterne.

Jeg kunne eksempelvis godt tænke mig at lave en Hosmer-Lemeshow test, men jeg kan ikke finde frem til en måde at få STATA til at lave den for mig på mine slutmodeller.Er der nogen, der ved, hvordan jeg gør det?

Derudover kunne jeg godt tænke mig at lave noget residualanalyse. Her har jeg brugt predict til at få min estimerede sandsynlighed for succes på min afhængige variable. Her kan jeg også producere en variable med den standardiserede afvigelse fra det liniære logistiske udtryk, der ligger bag min model med predict ,stdp. Men jeg er i tvivl om, hvordan jeg tester disse værdier på en fornuftig og overskuelig måde. Jeg kan plotte dem mod en normalfordeling, men jeg kunne godt tænke mig en metode til at producere et estimat for, hvorvidt fejlledet er usystematisk i forhold til mine uafhængige varialble. Så jeg håber på, at der er nogen, der har et godt foreslag til det?

Tak for svaret Kristian, det er rigtig brugbart.

jeg havde selvfølgelig håbet, at STATA kunne lave mine Hosmer-Lemeshow test for mig, det havde været dejlig let, men din tilgang ser også ret tilgængelig ud.

Jeg kan ikke finde dokumentationen på predict med option=person - hvad er det for nogle residualer jeg får ud med den kommando? og hvad kan jeg antage om dem. De skal selvfølgelig ikke gerne være afhængige af min forklarende variabel, men kan jeg lave en form for test af, hvorvidt en evt. korrelation mellem et residual opnået som beskrevet og min forklarende variabel er så stærk, at min model skal korrigeres?