Kovarians: σxy = Cov(X,Y) = E [ ((X – E(X)) (Y – E(Y)) ]

Kovariansen mellem to variable X og Y er defineret som produktet af X og Y, når disse måles som afvigelser omkring deres forventede (E=expected) gennemsnit. Kovariansen er et mål for den lineære sammenhæng mellem X og Y. Sammenhængen behøver dog ikke at involvere en implicit kausalitet/årsagssammenhæng.

Et eksempel på en kovarians mellem to variable uden kausalitet kunne fx fremkomme, hvis man tager udgangspunkt i en observeret medicinsk tidsserie i Afrika i forrige århundrede. Her ville man evt. kunne finde en høj kovarians mellem antallet af læger i en given region og det tilhørende antal sygdomstilfælde i samme region – men det ville umiddelbart være forkert uden videre at slutte, at tilstedeværelsen af læger i regionen automatisk er forårsaget af sygdomsspredningen.